ЦБ РФ обнародовал данные стресс-тестов банков по итогам 2016 года

Банковская система России остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Такой вывод содержится в подготовленном Центробанком Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году.

В отчете детально проанализированы виды, параметры и результаты стресс-тестов российских банков, которые мегарегулятор проводил в прошлом году.

В целом полученные оценки свидетельствуют о том, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской экономики, отмечает председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вступительном слове к изданию.

Как следует из обзора, с помощью стресс-тестов оценивался масштаб ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Кроме того, Банком России проводились тесты чувствительности российских банков к риску ликвидности и риску концентрации кредитования на отдельных отраслях экономики. Результаты проводимых стресс-тестов активно использовались в надзорной деятельности.

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января 2017 года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 1,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

Оценка потерь кредитных организаций проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного риска (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного риска, риска потери ликвидности, а также процентного риска по банковской книге.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (85,4%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 11% до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 22,6% от общего объема потерь.

С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста 34 банка (8,6% активов банковского сектора по состоянию на начало года) могут столкнуться с дефицитом капитала с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,1 трлн рублей.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться три банка (0,6% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 15,2 млрд рублей.

В результате реализации шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала с 8,9% до 7,5%, основного капитала с 9,2% до 7,7%, совокупного капитала с 13,1% до 11,2%), но останутся выше регулятивного минимума. Таким образом, у банковского сектора в целом сохраняется существенный буфер капитала, банковский сектор способен противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений, заключают в ЦБ.

Справочно регулятор напоминает, что по результатам стресс-теста на начало 2016 года дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей мог возникнуть у 63 банков (на них приходилось 19,2% активов банковского сектора). Ожидавшимся финансовым результатом по итогам стресс-теста был убыток в размере 0,3 трлн рублей. Достаточность базового капитала могла снизиться до 6,3%, основного капитала до 6,8%, совокупного капитала до 10,7%. Но ЦБ уточняет, что прямое сопоставление результатов стресс-тестов на начало прошлого и текущего годов не вполне корректно ввиду различия исходных сценарных параметров.

В связи с повышением с января 2017 года дополнительных требований к достаточности капитала (надбавки для поддержания достаточности капитала с 0,625% до 1,25%, надбавки за системную значимость с 0,15% до 0,35% от взвешенных по риску активов) в рамках стресс-теста помимо банков, сталкивающихся с дефицитом капитала после стресса, были определены банки, не соблюдающие дополнительные требования к достаточности капитала. По результатам расчета количество банков (без дефицита капитала), не соблюдающих требования по надбавкам, составило 91 (38,5% активов банковского сектора).

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект домино) в случае реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков. Данный вид анализа позволяет оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке.

При реализации эффекта домино дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 93 банков (на их долю приходится 8,32% активов банковского сектора). У 84 банков (8,27% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,3 трлн рублей.

Анализ чувствительности к риску ликвидности позволяет оценить реакцию банков на мгновенный шок, задаваемый экспертным путем с учетом исторической динамики. Кроме того, это упражнение позволяет оценить возможные потери без смягчающих факторов (в рассматриваемом случае без доступа к рефинансированию Банка России и рынку межбанковского кредитования), что дает возможность получить более консервативную оценку подверженности банка риску ликвидности.

По результатам анализа чувствительности к риску ликвидности на 1 января 2017 года при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов, у 37 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в размере около 0,3 трлн рублей, отмечается в докладе ЦБ. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составила 13,9%. Для сравнения: по результатам стресс-теста на начало 2016 года количество банков с дефицитом ликвидности составляло 36 (1,7% активов банковского сектора), а его объем оценивался в 55 млрд рублей.

Ощутимый рост дефицита ликвидности по сравнению с результатами на начало 2016 года был обусловлен ужесточением исходных шоковых параметров стресса, а именно увеличением размера оттока средств по некоторым категориям клиентов, поясняют в ЦБ. С учетом того, что в рамках стресс-теста на базе анализа чувствительности возможности кредитных организаций по привлечению рефинансирования Банка России и МБК исключаются, в реальности негативные последствия шока будут скорее умеренными, полагает регулятор.

Банк России проводил тесты чувствительности к рискам концентрации кредитования на отдельных отраслях. При проведении оценки рассчитывались риски кредитования предприятий строительной отрасли и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. Указанные виды деятельности традиционно являются наиболее уязвимыми к негативным изменениям макроэкономической конъюнктуры.

Стресс-тест для каждого вида деятельности рассчитывался отдельно. Данный анализ позволяет оценить влияние негативного сценария на нормативы достаточности капитала банков и потенциальный дефицит капитала по банкам, нарушившим хотя бы один норматив достаточности капитала по итогам стресса.

По результатам анализа чувствительности к риску концентрации на кредитовании строительной отрасли на 1 января 2017 года дефицит капитала в размере около 44 млрд рублей мог бы образоваться у 58 банков; их доля в активах банковского сектора на отчетную дату составляла 3,8%.

При реализации сценария дефолта предприятий оптовой и розничной торговли с дефицитом капитала в размере около 86 млрд рублей могли бы столкнуться 114 банков. Доля этих банков в активах банковского сектора на начало года составляла 6,3%.

Таким образом, комплекс проведенных стресс-тестов демонстрирует достаточно низкую концентрацию на кредитовании указанных отраслей и свидетельствует об отсутствии системных рисков для банковского сектора. С учетом достаточно консервативных параметров стрессового сценария реальное влияние подобных событий на достаточность капитала банковского сектора будет менее существенным, заключают в ЦБ. .

Подробнее читайте на ...

капитала банков банковского сектора рублей ликвидности стресс-теста активов

2017-6-19 14:00

капитала банков → Результатов: 91 / капитала банков - фото


АКРА: активы банков не вернутся к докризисному уровню в обозримом будущем

В ближайшие годы ожидается умеренный, но устойчивый рост достаточности капитала банковского сектора, говорится в новом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Ключевой причиной низких темпов роста активов банков, которые не вернутся к докризисному уровню в обозримом будущем, агентство называет слабый экономический рост в ближайшие годы. banki.ru »

2017-06-22 10:52

Fitch: восемь банков в январе-феврале не выполняли требования по капиталу

Средние показатели капитализации крупнейших российских банков остались в феврале на уровне предыдущего месяца, при этом восемь банков не выполняли требования по капиталу с учетом обновленных надбавок. bankir.ru »

2017-04-19 09:10

Fitch назвало крупные российские банки с самыми слабыми запасами капитала в феврале

Средние показатели капитализации крупнейших российских банков остались в феврале на уровне предыдущего месяца, при этом восемь банков не выполняли требования по капиталу с учетом обновленных надбавок, свидетельствуют данные обзора российских банков за январь февраль 2017 года от Fitch Ratings. banki.ru »

2017-04-18 16:20

Fitch: три системных банка РФ имели лишь умеренный запас прочности по основному капиталу в сентябре

Средние капитальные показатели крупнейших российских банков несколько выросли в сентябре, при этом три банка из числа системно значимых имели лишь умеренный запас прочности по показателю основного капитала, свидетельствуют данные обзора российских банков за девять месяцев 2016 года от Fitch Ratings. banki.ru »

2016-11-10 12:58

ЦБ планирует ужесточить требования к качеству капитала банков

Центробанк опубликовал проект поправок в положение 395-П О методике определения собственных средств кредитных организаций. Как следует из документа, проектом предусмотрен ряд изменений, которые касаются требований к качеству капитала банка и сроков его подтверждения. banki.ru »

2016-03-04 11:41

ЦБ ужесточает требования к срокам подтверждения капитала банков

На сайте ЦБ был опубликован проект поправок в положение 395-П О методике определения собственных средств кредитных организаций , где детально определены те источники капитала, которые могут быть признаны ненадлежащими, если банк не сможет доказать обратное. bankir.ru »

2016-03-04 11:10

Fitch насчитало в январе 14 банков с худшим потенциалом абсорбирования потерь по кредитам

Fitch насчитало в январе 2016 года 14 российских банков с самым низким менее 1% потенциалом абсорбирования потерь по кредитам, свидетельствует последний обзор рейтингового агентства. Fitch анализирует основные банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничные банки. banki.ru »

2016-03-03 21:35

Регулятор снизил требования по минимальному значению достаточности капитала

Отказ от использования льготных курсов для оценки валютных активов при расчете капитала банков с января 2015 года при одновременном снижении требования по минимальному значению достаточности капитала не создали критической ситуации. bankir.ru »

2016-02-18 11:30

ЕЦБ не будет повышать требования достаточности к капиталам банков еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет повышать требования достаточности капитала для банков, находящихся под наблюдением финансового регулятора, заявила в среду глава наблюдательного совета ЕЦБ Даниэль Нуи. banki.ru »

2016-02-17 11:03

Moody's: торможение мер по ужесточению банковского регулирования в РФ негативно для сектора

Недавние шаги Центробанка РФ, такие как снижение минимальных требований к достаточности капитала банков, означают частичное отступление от взятого ранее курса на ужесточение регулирования, что является негативным фактором с точки зрения кредитоспособности российских банков. banki.ru »

2016-02-16 15:33

Фото: klerk.ru

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков РФ превысила 13%

ЦБ впервые рассчитал размер иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков в соответствии с новыми требованиями. klerk.ru »

2016-02-15 14:36

Минфин Украины выйдет из капитала большинства госбанков

Министерство финансов Украины в течение ближайших двух лет намерено решить вопрос выхода из капитала всех государственных банков, кроме двух крупнейших: Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Минфина Артем Шевалев. banki.ru »

2016-02-08 15:07

Fitch назвало восемь банков с худшим потенциалом абсорбирования потерь по кредитам в декабре

Fitch насчитало в декабре восемь российских банков с самым низким менее 1% потенциалом абсорбирования потерь по кредитам, свидетельствует последний обзор рейтингового агентства. Fitch анализирует крупнейшие банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничные банки; в декабрьскую выборку не вошел Уралсиб, не раскрывший нормативные показатели на сайте ЦБ. banki.ru »

2016-02-04 22:22

В 2015 году Сбербанк стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100

Собственные средства (капитал) банковской системы за декабрь 2015 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показали рост на 126,9 млрд рублей, составив на 1 января 2016 года 8,93 трлн рублей. banki.ru »

2016-01-26 22:29

Базель? Дайте три

2016 год начался с очередного падения цен на нефть и курса рубля. Для банков этот шок дополняется отменой регулятивных послаблений ЦБ, введенных в конце 2014 года на волне девальвации рубля, а также вступлением в силу международных требований Базель III. banki.ru »

2016-01-12 00:05

Величина антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков в РФ установлена на уровне 0%

Банк России установил с 1 января 2016 года величину антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала российских банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, сообщили в пресс-службе регулятора. banki.ru »

2015-12-31 15:22

Fitch назвало 12 банков с худшим потенциалом абсорбирования потерь по кредитам в ноябре

Fitch насчитало в ноябре 12 российских банков с самым низким менее 1% потенциалом абсорбирования потерь по кредитам, свидетельствует последний обзор рейтингового агентства. Средние показатели общего (Н1) и базового капитала (Н1. banki.ru »

2015-12-25 13:02

S&P ждет от банков РФ худшего финрезультата за десять лет, будет снижать рейтинги из-за капитала

Российский банковский сектор испытывает серьезные трудности в этом году на фоне резкого роста расходов на формирование резервов, девальвации рубля в 20142015 годах и обусловленных рыночной конъюнктурой значительных убытков, связанных с портфелями ценных бумаг. banki.ru »

2015-12-14 19:56

Банки смогут кредитовать собственников без ограничений еще год

В Госдуме согласились отложить введение лимита при кредитовании банками связанных с ними заемщиков на год - до января 2017 года. Поправка об отсрочке принята во втором чтении законопроекта об увеличении капитала небанковских кредитных организаций, пишут Известия. banki.ru »

2015-12-10 11:27

Госдума ввела 50-процентную квоту для иностранцев в банковской системе России

Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении квоты участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, действующих на территории РФ, в размере 50%. banki.ru »

2015-12-04 22:15

Госдума приняла во втором чтении проект о квоте 50% для иностранцев в банках РФ

Госдума во вторник на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении квоты участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, действующих на территории РФ, в размере 50%. banki.ru »

2015-12-01 17:49

ЦБ не даст банкам отсрочку по Базелю

Центробанк не намерен изменять сроки внедрения российскими банками стандартов Базель II и Базель III, которые должны вступить в силу с 1 января 2016 года. По мнению регулятора, изменения позволят банкам активнее кредитовать экономику, пишут Известия. banki.ru »

2015-11-27 09:39

Еврокомиссия одобрила планы реструктуризации двух греческих банков

Европейская комиссия одобрила поправки в планы реструктуризации двух греческих банков Alpha Bank и Eurobank. Эксперты учли новые меры по достаточности капитала, необходимые в рамках рекапитализации банковского сектора страны, передает собкор Банки. banki.ru »

2015-11-26 20:16

Fitch назвало 14 банков с худшим потенциалом абсорбирования потерь по кредитам в октябре

Fitch насчитало в октябре 14 российских банков с самым низким менее 1% потенциалом абсорбирования потерь по кредитам, свидетельствует последний обзор рейтингового агентства. Средние показатели общего (Н1) и базового капитала (Н1. banki.ru »

2015-11-25 23:14